www.1862.net > 国际金融汇率计算练习题

国际金融汇率计算练习题

Given 2% inflation in US and 3% inflation in euro zone, the one year forward rate would be 1.25*(1+2%)/(1+3%)=1.2379 That is, €1.00 = $1.2379 第二题怎么跟第一题一模一样?不重复回答了埃

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元?这是历史上从来没有过的汇率,而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的,既然这么给,就按给定的汇率进行计算。 货币对USD/EUR=1.5715/1.5725;货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。 先看USD/EUR汇率,银行买入价为...

1.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为:110/130点, 三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 伦敦市场现汇汇率为:GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为:470/462点 三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1....

一、(1)62500*1.6700=$104375 (2)62500*1,6600=$103750 (3)104375-103750=$625 (4)卖出合约,3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑,可收回62500*1.6684=$104275,比现收损失100美元。 二、可以。一个来回可以套利 GBP20*(...

(1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015 掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水 (2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在...

问题一: 掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种,到期时再B币种换回A币种。 因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1GBP,则卖出1.5650U...

已私信,把网址发给你了。

1.在汇率表示中,前者(数字小者)为报价者买入基准货币的价格,后者为报价者卖出基准货币的汇率,询价者买入美元: AUD/USD 0.648 0/90,即报价者买入澳元(基准币),汇率为0.6480; USD/CAD 1.404 0/50,即报价者卖出美元(基准币),汇率为...

汇率的选择要根据报价方的情况,双向报价中,前者(数字小的)为报价方买入基准货币的汇率,后者为报价方卖出基准货币的汇率。 本案中,报价方为“你”,基准货币为美元。 1、该银行要向你买进美元,即“你”卖出美元,汇率为7.8010 2、如你想要买进...

(1)因为在伦敦市场上,所以其为间接标价法 其为升水,故远期汇率为;即期汇率-升水=远期汇率 (1.8370-177 ) 因为是卖出美元对镑 故 英镑兑美元的汇率为1/(1.8370-177) 故,可以换英镑1/(1.8370-177)x3000 (2)因为加元和法元都采用直接标价发...

网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com