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国际金融汇率计算练习题

Given 2% inflation in US and 3% inflation in euro zone, the one year forward rate would be 1.25*(1+2%)/(1+3%)=1.2379 That is, €1.00 = $1.2379 第二题怎么跟第一题一模一样?不重复回答了埃

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元?这是历史上从来没有过的汇率,而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的,既然这么给,就按给定的汇率进行计算。 货币对USD/EUR=1.5715/1.5725;货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。 先看USD/EUR汇率,银行买入价为...

汇率的选择要根据报价方的情况,双向报价中,前者(数字小的)为报价方买入基准货币的汇率,后者为报价方卖出基准货币的汇率。 本案中,报价方为“你”,基准货币为美元。 1、该银行要向你买进美元,即“你”卖出美元,汇率为7.8010 2、如你想要买进...

1.在汇率表示中,前者(数字小者)为报价者买入基准货币的价格,后者为报价者卖出基准货币的汇率,询价者买入美元: AUD/USD 0.648 0/90,即报价者买入澳元(基准币),汇率为0.6480; USD/CAD 1.404 0/50,即报价者卖出美元(基准币),汇率为...

按照你的提问顺序回答: 1,美元/日元 103.4(买入价)/103.7(卖出价) 英镑/美元 1.3040(买入价)/1.3050(卖出价) 英镑买进日元套汇价:先把英镑换成美元,此时要用银行的买入价1.3040,1英镑可以换成1.3040美元,然后把美元换成日元,此时...

一、(1)62500*1.6700=$104375 (2)62500*1,6600=$103750 (3)104375-103750=$625 (4)卖出合约,3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑,可收回62500*1.6684=$104275,比现收损失100美元。 二、可以。一个来回可以套利 GBP20*(...

1.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为:110/130点, 三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 伦敦市场现汇汇率为:GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为:470/462点 三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1....

远期汇率USD/CAD=(1.5000-0.0100)/(1.5020-0.0080)=1.4900/40 (1)判断 掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,小于利差.有套利机会 (2)操作:将100万加元即期兑换成美元(1.5020),进行美元投资六个月,同时卖...

即期贸易合同签订后,为了防范三个月收到的英镑贬值风险,出口商与银行签订卖出100万英镑的远期合同(价格1.96),锁定将来的收益.到期时如果汇率变化如预期小于1.96,避免了损失的风险,当然如果到期时汇率大于1.96,訑失去了增加收益的可能性.

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